量化招聘：量化研究（衍生品）

推荐奖：10000

地点： 深圳

年薪：40-100万

公司：成立多年量化私募

关键词：期权、套利、衍生品定价

岗位职责：

1.研究市场波动率，进行场内外权益及商品期货期权的策略交易

2.跟踪分析市场的动态，对可能引起波动的因素和时间详尽掌握，撰写相关的研究报告;

3.研究量化期权交易策略，维护现有数据库，自动化交易系统参数，监控期权交易中的仓位风险

任职要求：

1.海内外知名高校研究生及以上学历，5年以上期权交易经验优先，有一定规模的管理经验者优先

2.丰富的权益或商品期货/期权研究经验，熟悉衍生品定价、风险管理、套利交易优先

3.熟练使用Python或Matlab等编程语言

4.211/985/名校海归或者大厂/名企业经验背景是必须

邮箱：career@fintechgl.com