量化招聘：期权策略研究员-上海-40-100万

公司：成立多年量化私募、文化好

年薪：40-100万

推荐奖：5000

关键词：期权波动率、衍生品定价、套利

地点：上海

岗位职责：

1. 研究期权市场，整理、分析、处理各类金融数据

2. 开发针对期权波动率的预测模型，开发、测试期权量化交易策略

3. 开发模型，优化现有的交易策略。

任职要求：

1. 本科及以上学历，金融工程等理工科背景

2. 2年以上期权波动率交易策略研究经验，熟悉衍生品定价、风险管理、套利交易的优先，有一定的债券研究经历的优先

3. 扎实的数理统计能力、熟练使用Python等编程语言

4.211/985/名校海归或者大厂/名企业经验背景是必须

邮箱：career@fintechgl.com